全球量化策略：如何从盈利公告中获益 - 瑞银2021年11月报告

本报告深入分析了盈利公告后股价漂移（PEAD）现象，尽管已发现超过50年，但仍然是量化研究的热点。我们提出从三个角度捕捉意外收益，包括3天超额收益归一化等新方法，为量化交易者提供可操作的策略。

本报告由瑞银发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 31。

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适合量化分析师、投资经理、金融研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、量化策略、如何、瑞银等议题。