全球量化策略：如何从盈利公告中获益 - 瑞银2021年11月报告

2021-12金融投资31📊 瑞银¥1
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《瑞银-全球量化策略-定量评估：如何从盈利公告中获益》
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量化分析师投资经理金融研究员
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🏷️ 核心议题
#金融投资#量化策略#如何#瑞银
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报告摘要

本报告深入分析了盈利公告后股价漂移（PEAD）现象，尽管已发现超过50年，但仍然是量化研究的热点。我们提出从三个角度捕捉意外收益，包括3天超额收益归一化等新方法，为量化交易者提供可操作的策略。

📋 核心要点(部分)

  1. 摘要
  2. 引言
  3. 方法论
  4. 实证结果
  5. 结论

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