纯债基金久期及到期收益率估计与应用招商证券固收量化研究

报告摘要

本报告以回归法为核心构建纯债基金久期和到期收益率测算模型，准确度较高，久期估计误差约0.16，到期收益率估计误差约0.45。基于模型构建三种FOF策略，其中久期轮动组合年化收益率5.3%，最大回撤1.27%，收益回撤比4.17，相对基准超额收益1.04%。

《纯债基金久期及到期收益率估计与应用招商证券固收量化研究》主要包含哪些内容?

本报告以回归法为核心构建纯债基金久期和到期收益率测算模型，准确度较高，久期估计误差约0.16，到期收益率估计误差约0.45。基于模型构建三种FOF策略，其中久期轮动组合年化收益率5.3%，最大回撤1.27%，收益回撤比4.17，相对基准超额收益1.04%。核心数据:5.3%;1.27%;4.17。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由招商证券发布,发布于 2021 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2021 年,全文约 17。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合基金经理、固收研究员、量化投资者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。