量化策略研究：基于工业企业财务数据和分析师预期的行业轮动模型

2021-12金融投资24📊 东方证券¥1

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报告摘要

本报告构建基于工业企业财务数据和分析师预期的行业轮动策略，2007年以来top5行业组合年化收益16.57%，多空超额8.45%。2019年以来top5组合年化超额14%，今年绝对收益30.55%。数据更新及时，适用于选股和选基。

本报告构建基于工业企业财务数据和分析师预期的行业轮动策略，2007年以来top5行业组合年化收益16.57%，多空超额8.45%。2019年以来top5组合年化超额14%，今年绝对收益30.55%。数据更新及时，适用于选股和选基。核心数据:16.57%;8.45%。

本报告由东方证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 24。

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适合量化研究员、投资经理、金融工程分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、量化策略、轮动模型、师预期等议题。