量化策略研究：基于工业企业财务数据和分析师预期的行业轮动模型

2021-12金融投资24📊 东方证券¥1

📄 文件全名: 《《量化策略研究之三》：基于工业企业财务数据和分析师预期的行业轮动模型-东方证券》
🎯 适合读者: 量化研究员投资经理金融工程分析师
📊 核心数据: 16.57%
8.45%
🏷️ 核心议题: #金融投资#量化策略#轮动模型#师预期

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报告摘要

本报告构建基于工业企业财务数据和分析师预期的行业轮动策略，2007年以来top5行业组合年化收益16.57%，多空超额8.45%。2019年以来top5组合年化超额14%，今年绝对收益30.55%。数据更新及时，适用于选股和选基。

📋 核心要点(部分)

研究结论
财务指标与分析师预期
行业分类匹配
策略构建
策略表现

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