量化策略研究：基于工业企业财务数据和分析师预期的行业轮动模型

报告摘要

本报告构建基于工业企业财务数据和分析师预期的行业轮动策略，2007年以来top5行业组合年化收益16.57%，多空超额8.45%。2019年以来top5组合年化超额14%，今年绝对收益30.55%。数据更新及时，适用于选股和选基。

《量化策略研究：基于工业企业财务数据和分析师预期的行业轮动模型》主要包含哪些内容?

本报告构建基于工业企业财务数据和分析师预期的行业轮动策略，2007年以来top5行业组合年化收益16.57%，多空超额8.45%。2019年以来top5组合年化超额14%，今年绝对收益30.55%。数据更新及时，适用于选股和选基。核心数据:16.57%;8.45%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东方证券发布,发布于 2021 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2021 年,全文约 24。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、投资经理、金融工程分析师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、量化策略、轮动模型、师预期等议题。