量化策略研究：重仓优选视角下的主动权益基金业绩增强策略

2021-12金融投资16📊 中信证券¥1

📄 文件全名: 《量化策略专题研究：重仓优选视角下的主动权益基金业绩增强策略-中信证券》
🎯 适合读者: 量化分析师基金经理机构投资者
📊 核心数据: 20.4%
287.49%
🏷️ 核心议题: #金融投资#量化策略

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报告摘要

报告提出基于精选重仓股的主动权益基金业绩增强策略，2013年以来相对偏股混合型基金指数年化超额收益20.4%，大部分年份排名前25%，为指数增强产品提供高韧性Beta方案。

📋 核心要点(部分)

指增产品布局再思考
量化增强模型基础框架
基于精选权益基金的重仓股信息拟合主动权益基金业绩
主动权益基金业绩增强策略

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