重新定义价值投资：基于ROIC、护城河与ESG的量化策略研究

2021-12金融投资21📊 国信证券¥1

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报告摘要

本报告重新定义价值投资，通过F-score、ROIC、毛利率和QMJ四个指标衡量价值股，实证发现高ROIC公司提供日均2.11基点超额收益。结合ESG评分、企业护城河和分析师估值，投资高ROIC、宽护城河且被低估的公司可获得超额alpha。

本报告重新定义价值投资，通过F-score、ROIC、毛利率和QMJ四个指标衡量价值股，实证发现高ROIC公司提供日均2.11基点超额收益。结合ESG评分、企业护城河和分析师估值，投资高ROIC、宽护城河且被低估的公司可获得超额alpha。核心数据:2.11基点;前五分位数;超额alpha。

本报告由国信证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 21。

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适合金融从业者、量化投资者、价值投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、ROIC、量化策略、护城河等议题。