重新定义价值投资：基于ROIC、护城河与ESG的量化策略研究

2021-12金融投资21📊 国信证券¥1
📄 文件全名
《学术文献研究系列第26期：重新定义价值投资-国信证券》
🎯 适合读者
金融从业者量化投资者价值投资者
📊 核心数据
  1. 2.11基点
  2. 前五分位数
  3. 超额alpha
🏷️ 核心议题
#金融投资#ROIC#量化策略#护城河
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报告摘要

本报告重新定义价值投资，通过F-score、ROIC、毛利率和QMJ四个指标衡量价值股，实证发现高ROIC公司提供日均2.11基点超额收益。结合ESG评分、企业护城河和分析师估值，投资高ROIC、宽护城河且被低估的公司可获得超额alpha。

📋 核心要点(部分)

  1. 如何重新定义价值投资
  2. 实证结果
  3. 风险提示

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