重仓股掘金系列：基金重仓股变动的精细结构——仓位冰山与主动持仓因子选股策略

2021-12金融投资28📊 国元证券¥1

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报告摘要

公募规模激增提升机构定价权，基金季报持仓呈冰山结构。本文提出不对称主动持仓变动因子，在沪深300中月度IC均值4.57%，多空年化收益率13.06%，2017年后表现更优，多头年化超额8.39%。

公募规模激增提升机构定价权，基金季报持仓呈冰山结构。本文提出不对称主动持仓变动因子，在沪深300中月度IC均值4.57%，多空年化收益率13.06%，2017年后表现更优，多头年化超额8.39%。核心数据:4.57%;13.06%;8.39%。

本报告由国元证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 28。

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适合投资者、研究员、金融从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、精细结构、仓位冰山等议题。