风险平价模型优选标的与层次风险估计研究-华泰证券

本文介绍风险平价模型原理与实现，采用波动率平价法优化股票资产配置，通过优选双创50等标的及层次风险平价模型，提升夏普比率与Calmar比率。实证表明优选标的在多种参数下稳定提升模型表现。

本报告由华泰证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 26。

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适合金融从业者、投资经理、量化研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、华泰证券等议题。