东吴证券“重拾自信”RCP因子绩效月报20221230：年化收益21.41%，信息比3.05

2023-01金融投资📊 东吴证券¥3

📄 文件全名: 《金工定期报告：“重拾自信”RCP因子绩效月报-东吴证券》
🎯 适合读者: 量化投资者金融工程师证券研究员
📊 核心数据: 21.41%,3.05,82.24%
🏷️ 核心议题: #金融投资#东吴证券#重拾自信#年化收益

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报告摘要

基于行为金融学过度自信偏差，创新运用高频分钟数据构建RCP因子，全市场多空对冲年化收益率21.41%，信息比率3.05，月度胜率82.24%，12月对冲收益0.43%。适用于量化选股策略。

📋 核心要点(部分)

1.因子绩效回顾
2.因子选股模型简介

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