东吴证券“重拾自信”RCP因子绩效月报20221230：年化收益21.41%，信息比3.05

2023-01金融投资📊 东吴证券¥3

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报告摘要

基于行为金融学过度自信偏差，创新运用高频分钟数据构建RCP因子，全市场多空对冲年化收益率21.41%，信息比率3.05，月度胜率82.24%，12月对冲收益0.43%。适用于量化选股策略。

基于行为金融学过度自信偏差，创新运用高频分钟数据构建RCP因子，全市场多空对冲年化收益率21.41%，信息比率3.05，月度胜率82.24%，12月对冲收益0.43%。适用于量化选股策略。核心数据:21.41%,3.05,82.24%。

本报告由东吴证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化投资者、金融工程师、证券研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、东吴证券、重拾自信、年化收益等议题。