西学东渐海外文献推荐：收缩调整夏普比率SAS预测基金业绩

2023-01金融投资📊 兴业证券¥3

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报告摘要

本报告引入Bayes-James-Stein估计量中的收缩因子，构造收缩调整夏普比率（SAS），实证表明SAS指标对基金未来业绩预测效果显著优于简单夏普比率。基于历史收益与费用的权重调整，该指标在不同基金类型和时间区间均表现稳健，为量化选基提供新思路。

本报告由兴业证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化投资者、基金研究人员、金融从业人员等读者参考。

重点分析了金融投资、基金业绩、SAS等议题。