后半周IC、IM基差贴水整体收敛 信达证券金工点评报告
2023-01金融投资📊 信达证券¥3
报告维度
- 📄 文件全名
- 《金工点评报告：后半周 IC、IM基差贴水整体收敛-信达证券》
- 🎯 适合读者
- 金融投资者量化研究员对冲基金
- 📊 核心数据
- 96.51
- 82.45
- 64.84
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#后半周#IC#IM
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报告摘要
报告预测中证500分红点位96.51，沪深300分红点位82.45，中证1000分红点位64.84。后半周IC、IM基差贴水收敛，IC当季合约基差贴水相对前一周收敛。期现对冲策略建议使用年化贴水最小合约，跨期套利策略表现最优。
📋 核心要点(部分)
- 分红点位预测
- 基差贴水变化
- 期现对冲策略
- 跨期套利策略
- 基差收敛分析
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