纯债基金超额收益驱动因素分析：Beta视角下的Alpha选基与优选组合构建

本报告从Beta和Alpha双视角分析纯债基金超额收益驱动因素，发现信用与违约因子上的绩优基金胜率RankIC较高，特质收益因子在各分域下选基表现优异。构建的动态调整选基因子组合与风险结构调整的优选组合相对指数均有稳定超额，为投资者提供系统性分析框架。

本报告由国海证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年,全文约 33.0。

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适合基金经理、金融研究员、机构投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、Alpha、Beta、视角下等议题。