股指期货升水套利机会：利用指增ETF实现稳健绝对收益-国海证券2023

2023-01金融投资📊 国海证券¥3

📄 文件全名: 《股指期货升水：利用指增ETF找寻套利机会-国海证券》
🎯 适合读者: 投资者金融从业者量化研究员
📊 核心数据: 9.70%,28.15,2022年10月
🏷️ 核心议题: #金融投资#实现稳健绝#利用指增#国海证券

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报告摘要

报告指出，2022年10月以来股指期货持续升水，结合指数增强ETF可构建套利策略，获得增强Alpha与升水双重收益。中证1000估值处于历史低位（市盈率9.70%分位），招商中证1000增强策略ETF（159680.SZ）规模大、流动性佳，是优选标的。

📋 核心要点(部分)

股指期货升水带来指增基金+股指期货套利交易机会

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