机构调研因子挖掘：聚焦头部公募调研信号，提升选股超额收益

报告摘要

中信证券量化研究团队创新挖掘机构调研信号，构建高投资收益因子。通过精细化筛选剔除数据噪音，30天公募调研机构数变化率指标年化收益率从16.28%提升至24.79%，最大回撤降低10个百分点，有效增强选股策略超额收益。

《机构调研因子挖掘：聚焦头部公募调研信号，提升选股超额收益》主要包含哪些内容?

中信证券量化研究团队创新挖掘机构调研信号，构建高投资收益因子。通过精细化筛选剔除数据噪音，30天公募调研机构数变化率指标年化收益率从16.28%提升至24.79%，最大回撤降低10个百分点，有效增强选股策略超额收益。核心数据:24.79%;16.99%;34.78%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由中信证券发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年,全文约 30.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化投资者、机构研究员、金融数据分析师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、因子挖掘、机构、信号等议题。