机构调研因子挖掘：聚焦头部公募调研信号，提升选股超额收益

2023-01金融投资📊 中信证券¥3

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报告摘要

中信证券量化研究团队创新挖掘机构调研信号，构建高投资收益因子。通过精细化筛选剔除数据噪音，30天公募调研机构数变化率指标年化收益率从16.28%提升至24.79%，最大回撤降低10个百分点，有效增强选股策略超额收益。

中信证券量化研究团队创新挖掘机构调研信号，构建高投资收益因子。通过精细化筛选剔除数据噪音，30天公募调研机构数变化率指标年化收益率从16.28%提升至24.79%，最大回撤降低10个百分点，有效增强选股策略超额收益。核心数据:24.79%;16.99%;34.78%。

本报告由中信证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化投资者、机构研究员、金融数据分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、因子挖掘、机构、信号等议题。