2023年1月IC/IF/IH/IM基差整体收敛分析报告-信达证券

报告摘要

报告显示2023年1月13日IC、IF、IH、IM基差整体收敛，分红调整年化贴水率分别为2.06%、4.34%、4.17%、-0.55%。期现对冲策略建议使用贴水最小合约，跨期套利表现稳定，IC合约跨期套利收益率达5.89%。基差处于历史高位，后续持续增加阻力较强。

📋 核心要点(部分)

1. 基差整体收敛
2. 期现对冲策略表现
3. 跨期套利策略表现
4. 基差收敛变动分析