本报告由渤海证券于2017年12月发布，聚焦商品期货趋势策略的改进与回测。核心亮点：1）提出基于波动率聚集现象的动态品种选择方法，利用上一年度策略收益率筛选标的，概率达66.4%；2）改进后策略夏普比率和收益回撤比分别提升0.1和0.24，但未达1以上；3）加入加减仓条件后收益回撤比提升至1左右；4）分年度稳定性不足，2017年表现不佳；5）展望利用月/季度周期或波动率突变模型优化趋势转变点识别。适合量化研究员、CTA策略开发者、金融工程分析师及商品期货投资者阅读。
本报告由渤海证券于2017年12月发布，聚焦商品期货趋势策略的改进与回测。核心亮点：1）提出基于波动率聚集现象的动态品种选择方法，利用上一年度策略收益率筛选标的，概率达66.4%；2）改进后策略夏普比率和收益回撤比分别提升0.1和0.24，但未达1以上；3）加入加减仓条件后收益回撤比提升至1左右；4）分年度稳定性不足，2017年表现不佳；5）展望利用月/季度周期或波动率突变模型优化趋势转变点识别。适合量化研究员、CTA策略开发者、金融工程分析师及商品期货投资者阅读。
本报告由渤海证券于2017年12月发布，聚焦商品期货趋势策略的改进与回测。核心亮点：1）提出基于波动率聚集现象的动态品种选择方法，利用上一年度策略收益率筛选标的，概率达66.4%；2）改进后策略夏普比率和收益回撤比分别提升0.1和0.24，但未达1以上；3）加入加减仓条件后收益回撤比提升至1左右；4）分年度稳定性不足，2017年表现不佳；5）展望利用月/季度周期或波动率突变模型优化趋势转变点识别。适合量化研究员、CTA策略开发者、金融工程分析师及商品期货投资者阅读。核心数据:动态品种选择概率66.4%;夏普比率提升0.1;收益回撤比提升0.24。
本报告由渤海证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 16。
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
适合量化研究员、CTA策略开发者、金融工程分析师、商品期货投资者等读者参考。
重点分析了金融投资、金融工程、均线系统、商品期货等议题。