IHIC跨品种套利策略详解：基于基差的优化与固收+应用

报告摘要

本报告深入探讨IH、IC跨品种套利策略，利用IH与IC年化基差差值（平均8.6%），提出滚动多IC空IH策略（2017-2022年年化4.12%）。通过加入风格判断、期货期限选择及回撤控制，优化后策略年化收益率可达10.62%，最大回撤降至10.42%，并可嵌入固收+策略实现稳健收益。

📋 核心要点(部分)

1. 摘要
2. 优化思路1（加入指数风格判断）
3. 优化思路2（加入期货期限选择）
4. 优化思路3（加入回撤控制）