招商证券：哪些业绩指标择基效果好？55个指标回测精选CAPM alpha及规模因子
本报告构建12大类55小类主动权益基金业绩指标，通过回测分析发现业绩动量、择股能力、基金规模等指标有效，并构建季频复合因子，RankICIR达0.9955，T30组合相对中证偏股基金超额年化11.74%，为基金优选提供量化依据。
报告摘要
本报告构建12大类55小类主动权益基金业绩指标，通过回测分析发现业绩动量、择股能力、基金规模等指标有效，并构建季频复合因子，RankICIR达0.9955，T30组合相对中证偏股基金超额年化11.74%，为基金优选提供量化依据。
核心要点
- 业绩指标库构建
- 市场环境适应性分析
- 复合因子构建
- FOF组合回测
报告信息
- 文件全名
- 《追寻优秀基因系列之六：哪些业绩指标的择基效果好？-招商证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 55个指标
- RankICIR 1.4039
- T30组合超额11.74%
- 核心议题
常见问题
《招商证券：哪些业绩指标择基效果好？55个指标回测精选CAPM alpha及规模因子》主要包含哪些内容?
本报告构建12大类55小类主动权益基金业绩指标，通过回测分析发现业绩动量、择股能力、基金规模等指标有效，并构建季频复合因子，RankICIR达0.9955，T30组合相对中证偏股基金超额年化11.74%，为基金优选提供量化依据。核心数据:55个指标;RankICIR 1.4039;T30组合超额11.74%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由招商证券发布,发布于 2023 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2023 年,全文约 74.0。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合基金投资者、基金经理、券商研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、alpha、CAPM、招商证券等议题。
继续阅读
查看全部 →