招商证券：哪些业绩指标择基效果好？55个指标回测精选CAPM alpha及规模因子

2023-02金融投资📊 招商证券¥3
📄 文件全名
《追寻优秀基因系列之六：哪些业绩指标的择基效果好？-招商证券》
🎯 适合读者
基金投资者基金经理券商研究员
📊 核心数据
  1. 55个指标
  2. RankICIR 1.4039
  3. T30组合超额11.74%
🏷️ 核心议题
#金融投资#alpha#CAPM#招商证券
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报告摘要

本报告构建12大类55小类主动权益基金业绩指标，通过回测分析发现业绩动量、择股能力、基金规模等指标有效，并构建季频复合因子，RankICIR达0.9955，T30组合相对中证偏股基金超额年化11.74%，为基金优选提供量化依据。

📋 核心要点(部分)

  1. 业绩指标库构建
  2. 市场环境适应性分析
  3. 复合因子构建
  4. FOF组合回测

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