债券流动性溢价刻画方法：德邦证券2023年债券策略系列十五

2023-02金融投资📊 德邦证券¥3

📄 文件全名: 《债券策略系列之十五：债券流动性溢价的刻画-德邦证券》
🎯 适合读者: 固定收益投资者债券研究员量化分析师
📊 核心数据: 0.25年
🏷️ 核心议题: #金融投资#德邦证券

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报告摘要

本报告从集中度、理论/成交利差和发行期限差异三个维度，系统刻画国债和政金债的流动性溢价。基于近10年数据，以0.25年为最小单元进行期限结构分类，发现3M期限溢价均值最高，且溢价绝对值与剩余期限反向相关。为债券定价和交易提供量化参考。

📋 核心要点(部分)

期限结构分类
集中度统计
发行期限维度

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