基于openFE的基本面因子挖掘框架：年化超额21%的选股模型

2023-02金融投资📊 中信建投¥3

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报告摘要

本文基于openFE框架，利用三大报表数据构建70万个因子，筛选出动量、市值、行业等最重要因子，合成因子表现优异。回测显示全市场选股年化超额收益21%，夏普比率1.19，为基本面量化提供高效挖掘工具。

本文基于openFE框架，利用三大报表数据构建70万个因子，筛选出动量、市值、行业等最重要因子，合成因子表现优异。回测显示全市场选股年化超额收益21%，夏普比率1.19，为基本面量化提供高效挖掘工具。核心数据:1.19。

本报告由中信建投发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合金融从业者、量化研究员、投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、openFE、年化超额、选股模型等议题。