基于openFE的基本面因子挖掘框架：年化超额21%的选股模型

2023-02金融投资📊 中信建投¥3
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《“逐鹿”Alpha专题报告（十三）：基于openFE的基本面因子挖掘框架-中信建投》
🎯 适合读者
金融从业者量化研究员投资者
📊 核心数据
  1. 1.19
🏷️ 核心议题
#金融投资#openFE#年化超额#选股模型
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报告摘要

本文基于openFE框架，利用三大报表数据构建70万个因子，筛选出动量、市值、行业等最重要因子，合成因子表现优异。回测显示全市场选股年化超额收益21%，夏普比率1.19，为基本面量化提供高效挖掘工具。

📋 核心要点(部分)

  1. 简介
  2. OpenFE框架
  3. 合成因子
  4. 因子回测

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