海通证券研报：左侧布局逆周期投资，通往绝对收益之路（七）
本报告基于美林时钟模型，利用信用利差和期限利差预测宏观阶段，构建股债20-80/30-70逆周期配置模型。考察期（2011.06-2022.12）内，模型收益回撤比达0.85和0.72，显著高于基准的0.47和0.31。引入月度趋势信号后，进一步降低回撤，提升收益回撤比，实现绝对收益目标。
报告摘要
本报告基于美林时钟模型，利用信用利差和期限利差预测宏观阶段，构建股债20-80/30-70逆周期配置模型。考察期（2011.06-2022.12）内，模型收益回撤比达0.85和0.72，显著高于基准的0.47和0.31。引入月度趋势信号后，进一步降低回撤，提升收益回撤比，实现绝对收益目标。
核心要点
- 引言
- 美林时钟模型
- 逆周期调控
- 信号构建
- 模型表现
报告信息
- 文件全名
- 《通往绝对收益之路（七）：左侧布局的逆周期投资-海通证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 0.85
- 0.72
- 0.47
- 核心议题
常见问题
《海通证券研报：左侧布局逆周期投资，通往绝对收益之路（七）》主要包含哪些内容?
本报告基于美林时钟模型，利用信用利差和期限利差预测宏观阶段，构建股债20-80/30-70逆周期配置模型。考察期（2011.06-2022.12）内，模型收益回撤比达0.85和0.72，显著高于基准的0.47和0.31。引入月度趋势信号后，进一步降低回撤，提升收益回撤比，实现绝对收益目标。核心数据:0.85;0.72;0.47。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由海通证券发布,发布于 2023 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2023 年,全文约 20.0。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资者、金融分析师、基金经理等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、收益之路、通往绝等议题。
继续阅读
查看全部 →