北向资金Alpha因子梳理与回测-光大证券量化研究-2023

2023-02金融投资📊 光大证券¥3

📄 文件全名: 《因子梳理与回测之一：北向资金的Alpha-光大证券》
🎯 适合读者: 投资者金融工程师量化研究者
📊 核心数据: 7个推荐因子
沪深300全覆盖
中证500覆盖率55%
🏷️ 核心议题: #金融投资#Alpha#北向资金#因子梳理

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报告摘要

本报告基于北向资金数据构造因子，发现北向资金并非总是Smart Money，但具备Alpha挖掘潜力。因子收益由多头端贡献，在沪深300和流动性1500股票池表现更优，推荐7个因子：持股市值、持股占比、持股市值均值、持股占比均值、累计净流入占比、持股占比变动等。

📋 核心要点(部分)

北向资金是Smart Money吗？
北向资金数据中的“坑”
北向因子构建
因子表现与使用推荐

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