基于盈利公告发布日期的交易策略：利用日期变化与新闻情绪提升收益

2023-02金融投资📊 华安证券¥3

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报告摘要

华安证券研报揭示，盈利公告发布时间提前或延迟可预测业绩变化，基于此构建的多空策略在中/大盘股中年化回报率8.0%，小盘股中达19.3%。叠加新闻情绪后，收益进一步提升，中/大盘股年化8.4%，小盘股24.6%。该策略为量化交易者提供新视角。

华安证券研报揭示，盈利公告发布时间提前或延迟可预测业绩变化，基于此构建的多空策略在中/大盘股中年化回报率8.0%，小盘股中达19.3%。叠加新闻情绪后，收益进一步提升，中/大盘股年化8.4%，小盘股24.6%。该策略为量化交易者提供新视角。核心数据:8.0%;19.3%;24.6%。

本报告由华安证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合投资者、量化研究员、基金经理等读者参考。

重点分析了金融投资、交易策略等议题。