基于盈利公告发布日期的交易策略：利用日期变化与新闻情绪提升收益

2023-02金融投资📊 华安证券¥3

📄 文件全名: 《“学海拾珠”系列之一百二十九：基于盈利公告发布日期的交易策略-华安证券》
🎯 适合读者: 投资者量化研究员基金经理
📊 核心数据: 8.0%
19.3%
24.6%
🏷️ 核心议题: #金融投资#交易策略

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报告摘要

华安证券研报揭示，盈利公告发布时间提前或延迟可预测业绩变化，基于此构建的多空策略在中/大盘股中年化回报率8.0%，小盘股中达19.3%。叠加新闻情绪后，收益进一步提升，中/大盘股年化8.4%，小盘股24.6%。该策略为量化交易者提供新视角。

📋 核心要点(部分)

提前/延迟公布预测盈利结果
日期变化后价格反应
盈利公告与日期变化组合策略
叠加新闻情绪提升收益

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