基于企业营收相似性的选股策略 招商证券2023金融工程报告

2023-02金融投资📊 招商证券¥3
📄 文件全名
《“蓝海启航”系列研究之八：基于企业营收相似性的选股策略-招商证券》
🎯 适合读者
量化研究员投资经理金融工程师
📊 核心数据
  1. 5.21%
  2. 0.65
  3. 4.26
🏷️ 核心议题
#金融投资#选股策略#招商证券#金融工程
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报告摘要

本报告创新性地利用企业营收拆解数据，构建营收相似相对动量因子，并通过信息来源和业务复杂度增强，再引入业务关联性改进，最终因子IC均值达5.21%，ICIR 0.65，选股预测能力显著，为量化选股提供新思路。

📋 核心要点(部分)

  1. 因子构建
  2. 因子增强
  3. 业务关联性改进
  4. 因子测试表现

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