股票股指期权偏度下行，熊市看跌价差策略分析 - 国泰君安期货2023年2月17日

2023-02金融投资📊 国泰君安期货¥3

📄 文件全名: 《股票股指期权：偏度下行，可考虑熊市看跌价差策略-国泰君安期货》
🎯 适合读者: 期权交易者金融衍生品研究投资机构
📊 核心数据: 17.08%
77.80%
-0.95%
🏷️ 核心议题: #金融投资#金融投资研究

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报告摘要

本报告分析股票股指期权市场，偏度下行至-0.95%，显示看跌情绪上升。期权主力合约隐含波动率17.08%，成交量PCR为77.80%，持仓量PCR为58.37%。建议考虑熊市看跌价差策略以应对下行风险。

📋 核心要点(部分)

成交持仓情况
最大持仓位分析
PCR分析
波动率分析
偏度分析

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