股票股指期权偏度下行，熊市看跌价差策略分析 - 国泰君安期货2023年2月17日

2023-02金融投资📊 国泰君安期货¥3

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报告摘要

本报告分析股票股指期权市场，偏度下行至-0.95%，显示看跌情绪上升。期权主力合约隐含波动率17.08%，成交量PCR为77.80%，持仓量PCR为58.37%。建议考虑熊市看跌价差策略以应对下行风险。

本报告分析股票股指期权市场，偏度下行至-0.95%，显示看跌情绪上升。期权主力合约隐含波动率17.08%，成交量PCR为77.80%，持仓量PCR为58.37%。建议考虑熊市看跌价差策略以应对下行风险。核心数据:17.08%;77.80%;-0.95%。

本报告由国泰君安期货发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合期权交易者、金融衍生品研究、投资机构等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。