量化行业配置月报：行业轮动景气度模型1月超额1.27%，消费者服务板块触发拥挤信号

2023-02金融投资📊 国泰君安¥3

📄 文件全名: 《量化行业配置月报第8期：行业轮动景气度模型1月超额1.27%，消费者服务板块触发交易拥挤信号-国泰君安》
🎯 适合读者: 量化投资者行业配置研究员机构投资者
📊 核心数据: 1.27%
26.49%
20.90%
🏷️ 核心议题: #金融投资#配置月报#月超额#量化

📦 本报告属于月份合集

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报告摘要

国泰君安量化行业配置月报第8期显示，行业轮动景气度模型1月超额收益1.27%，消费者服务板块触发交易拥挤信号。复合模型2月最新多头组合为电力设备及新能源、汽车、农林牧渔、家电、食品饮料，空头组合为传媒、钢铁等。自2011年以来多头组合年化收益26.49%，超额年化收益20.90%，信息比率1.41。

📋 核心要点(部分)

行业轮动复合模型简介
1月收益统计
2月最新持仓
2月边际变化

❓ 常见问题

《量化行业配置月报：行业轮动景气度模型1月超额1.27%，消费者服务板块触发拥挤信号》主要包含哪些内容?

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国泰君安发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化投资者、行业配置研究员、机构投资者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、配置月报、月超额、量化等议题。