违约事件影响信用债风险溢价吗？来自债券市场的证据分析

本报告研究信用债违约事件对二级市场风险溢价的影响，发现个券风险溢价在违约后3个交易日内累计上行约3.5基点，且短期内未回落，表明我国债市定价效率仍有待提高。民企、无担保及低流动性债券受影响更大，为投资者提供重要参考。核心数据:3.5基点;3个交易日;110家企业。

覆盖 2023 年,全文约 43.0。

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

适合投资者、研究人员、金融从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、违约事件、来自债券、证据等议题。