违约事件影响信用债风险溢价吗？来自债券市场的证据分析

2023-02金融投资¥3
📄 文件全名
《二、违约事件影响信用债风险溢价吗？——来自债券市场的证据》
🎯 适合读者
投资者研究人员金融从业者
📊 核心数据
  1. 3.5基点
  2. 3个交易日
  3. 110家企业
🏷️ 核心议题
#金融投资#违约事件#来自债券#证据
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报告摘要

本报告研究信用债违约事件对二级市场风险溢价的影响，发现个券风险溢价在违约后3个交易日内累计上行约3.5基点，且短期内未回落，表明我国债市定价效率仍有待提高。民企、无担保及低流动性债券受影响更大，为投资者提供重要参考。

📋 核心要点(部分)

  1. 前言
  2. 研究设计
  3. 实证结果
  4. 进一步分析
  5. 结论

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