金融危机期间CDO风险与债务担保：监管影响分析
本论文研究2007-2009年金融危机期间，监管规则如何影响银行控股公司（BHC）的CDO风险暴露和债务担保。发现Recourse Rule降低了最高评级ABS CDO的资本要求，导致大型BHC的债务担保在2008年第二季度后飙升，峰值达3.49亿至6.73亿美元。CDO持有量与债务担保显著正相关，揭示监管扭曲加剧系统性风险。
报告摘要
本论文研究2007-2009年金融危机期间，监管规则如何影响银行控股公司（BHC）的CDO风险暴露和债务担保。发现Recourse Rule降低了最高评级ABS CDO的资本要求，导致大型BHC的债务担保在2008年第二季度后飙升，峰值达3.49亿至6.73亿美元。CDO持有量与债务担保显著正相关，揭示监管扭曲加剧系统性风险。
报告信息
- 文件全名
- 《莫卡特斯中心-金融危机期间的监管、CDO风险和债务担保（英）》
- 适合读者
- 核心数据
- 3.49亿美元
- 6.73亿美元
- 2008年Q2
- 核心议题
常见问题
《金融危机期间CDO风险与债务担保：监管影响分析》主要包含哪些内容?
本论文研究2007-2009年金融危机期间，监管规则如何影响银行控股公司（BHC）的CDO风险暴露和债务担保。发现Recourse Rule降低了最高评级ABS CDO的资本要求，导致大型BHC的债务担保在2008年第二季度后飙升，峰值达3.49亿至6.73亿美元。CDO持有量与债务担保显著正相关，揭示监管扭曲加剧系统性风险。核心数据:3.49亿美元;6.73亿美元;2008年Q2。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由莫卡特斯中心发布,发布于 2023 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2023 年,全文约 31.0。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合金融监管者、银行风险管理者、经济学家等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、债务担保、CDO、风险等议题。
继续阅读
查看全部 →