本报告由J.P.摩根全球股票策略与量化研究团队于2017年11月发布，深入分析全球商业周期及区域量化宏观指数（QMI）对股票风格投资的影响。核心发现：全球商业周期仍强劲，但美国、欧洲和亚太/GEM的QMI信号出现分化——美国指向扩张，欧洲和亚太指向放缓；在此背景下，动量股（Momentum）是最具共识的超配方向，在扩张和放缓阶段均表现良好。报告还提供了美国市场的具体配置建议：超配成长和动量，中性价值，低配质量，并提示税改等风险催化剂可能引发价值股反弹。适合量化投资者、资产配置经理、股票策略师及金融从业者参考。
本报告由J.P.摩根全球股票策略与量化研究团队于2017年11月发布，深入分析全球商业周期及区域量化宏观指数（QMI）对股票风格投资的影响。核心发现：全球商业周期仍强劲，但美国、欧洲和亚太/GEM的QMI信号出现分化——美国指向扩张，欧洲和亚太指向放缓；在此背景下，动量股（Momentum）是最具共识的超配方向，在扩张和放缓阶段均表现良好。报告还提供了美国市场的具体配置建议：超配成长和动量，中性价值，低配质量，并提示税改等风险催化剂可能引发价值股反弹。适合量化投资者、资产配置经理、股票策略师及金融从业者参考。
本报告由J.P.摩根全球股票策略与量化研究团队于2017年11月发布，深入分析全球商业周期及区域量化宏观指数（QMI）对股票风格投资的影响。核心发现：全球商业周期仍强劲，但美国、欧洲和亚太/GEM的QMI信号出现分化——美国指向扩张，欧洲和亚太指向放缓；在此背景下，动量股（Momentum）是最具共识的超配方向，在扩张和放缓阶段均表现良好。报告还提供了美国市场的具体配置建议：超配成长和动量，中性价值，低配质量，并提示税改等风险催化剂可能引发价值股反弹。适合量化投资者、资产配置经理、股票策略师及金融从业者参考。核心数据:美国QMI在10月重新加速;欧洲QMI自Q2以来持续建议放缓阶段;动量股在扩张和放缓阶段均表现良好。
本报告由J.P.摩根发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 53。
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适合量化投资者、资产配置经理、股票策略师、金融从业者等读者参考。
重点分析了金融投资、动量策略、QMI、年区域等议题。