2023年1月因子跟踪月报：贝塔因子爆发3.27%，反转短期持续 - 中信建投金融工程

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报告摘要

本报告跟踪2023年1月A股因子表现，贝塔因子绝对收益率最高达3.27%，动量因子紧随其后为3.18%。波动率、价值、盈利等因子表现接近1.5%。市场短期无明显风格反转，强势因子有望持续。基于CNE5多因子模型，提供单因子检验与IC/IR分析。

本报告跟踪2023年1月A股因子表现，贝塔因子绝对收益率最高达3.27%，动量因子紧随其后为3.18%。波动率、价值、盈利等因子表现接近1.5%。市场短期无明显风格反转，强势因子有望持续。基于CNE5多因子模型，提供单因子检验与IC/IR分析。核心数据:3.27%;3.18%;1.5%。

本报告由中信建投发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化研究员、投资经理、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。