2023年1月因子跟踪月报：贝塔因子爆发3.27%，反转短期持续 - 中信建投金融工程

报告摘要

本报告跟踪2023年1月A股因子表现，贝塔因子绝对收益率最高达3.27%，动量因子紧随其后为3.18%。波动率、价值、盈利等因子表现接近1.5%。市场短期无明显风格反转，强势因子有望持续。基于CNE5多因子模型，提供单因子检验与IC/IR分析。

📋 核心要点(部分)

1. 核心观点
2. 市场表现
3. 因子库简介
4. 单因子检验