华泰证券基金个股仓位测算与偏股混指数增强策略分析

2023-02金融投资📊 华泰证券¥3

📄 文件全名: 《金工深度研究：基金个股仓位测算与偏股混指数增强-华泰证券》
🎯 适合读者: 量化研究员基金经理金融分析师
📊 核心数据: 19.78%
12.30%
1.39
🏷️ 核心议题: #金融投资#金融投资研究

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报告摘要

本报告构建对标万得偏股混合基金指数的增强策略，通过两步法：先穿透基金持仓模拟指数，再运用多因子模型构建指增组合。回测期20101230-20221230，指增组合年化收益19.78%，年化超额12.30%，信息比率1.39，以较高胜率战胜市场中位数，为量化投资者提供高效增强方案。

📋 核心要点(部分)

个股仓位测算方法
指增模型构建
回测分析

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