公募转债基金优选策略：基于alpha能力的有效选基方法

2023-03金融投资📊 国金证券¥3

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报告摘要

本文聚焦公募转债策略基金，从持仓角度构建择时、择券指标，并基于净值回归模型测算基金经理的alpha能力。研究发现，具备择时特征的基金回撤控制更佳，弹性进攻策略受青睐，alpha因子对未来收益有较强预测能力，为投资者提供转债基金择优配置的量化框架。

本文聚焦公募转债策略基金，从持仓角度构建择时、择券指标，并基于净值回归模型测算基金经理的alpha能力。研究发现，具备择时特征的基金回撤控制更佳，弹性进攻策略受青睐，alpha因子对未来收益有较强预测能力，为投资者提供转债基金择优配置的量化框架。核心数据:不到一半;alpha。

本报告由国金证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合基金投资者、量化研究员、FOF投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、alpha、能力等议题。