中信建投高频因子库：213个量价因子驱动量化投资Alpha信号

报告摘要

中信建投发布高频因子库，包含213个日频量价因子，覆盖12大类，基于分钟和Level2数据构建。所有因子2018年以来rankIC均值约2%，六成因子的1日、5日收益率rankIC超1%。全市场选股头部组合年化超额均值约4%，多空年化收益均值7.42%。为量化投研提供丰富特征，捕捉交易信息中的Alpha。

📋 核心要点(部分)

1. 核心观点
2. 主要结论
3. 因子测试方法
4. 因子库测试结果分析