中信建投高频因子库：213个量价因子驱动量化投资Alpha信号
中信建投发布高频因子库，包含213个日频量价因子，覆盖12大类，基于分钟和Level2数据构建。所有因子2018年以来rankIC均值约2%，六成因子的1日、5日收益率rankIC超1%。全市场选股头部组合年化超额均值约4%，多空年化收益均值7.42%。为量化投研提供丰富特征，捕捉交易信息中的Alpha。
报告摘要
中信建投发布高频因子库，包含213个日频量价因子，覆盖12大类，基于分钟和Level2数据构建。所有因子2018年以来rankIC均值约2%，六成因子的1日、5日收益率rankIC超1%。全市场选股头部组合年化超额均值约4%，多空年化收益均值7.42%。为量化投研提供丰富特征，捕捉交易信息中的Alpha。
核心要点
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报告信息
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常见问题
《中信建投高频因子库：213个量价因子驱动量化投资Alpha信号》主要包含哪些内容?
中信建投发布高频因子库，包含213个日频量价因子，覆盖12大类，基于分钟和Level2数据构建。所有因子2018年以来rankIC均值约2%，六成因子的1日、5日收益率rankIC超1%。全市场选股头部组合年化超额均值约4%，多空年化收益均值7.42%。为量化投研提供丰富特征，捕捉交易信息中的Alpha。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由中信建投发布,发布于 2023 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2023 年,全文约 16.0。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化研究员、基金经理、金融分析师等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、Alpha、信号等议题。
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