基差持续上涨IC近月临近升水，信达证券2023年3月金融工程报告

2023-03金融投资📊 信达证券¥3
📄 文件全名
《基差持续上涨，IC近月已临近升水-信达证券》
🎯 适合读者
量化投资者对冲基金经理金融工程分析师
📊 核心数据
  1. IC当季贴水-0.65%
  2. IF当季升水3.18%
  3. IH当季升水4.06%
🏷️ 核心议题
#金融投资#月金融工程#信达证券#IC
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报告摘要

本周指数走势偏强，IC近月合约基差临近升水，IH与IF基差已至升水状态。对冲策略入场成本或较低，IC当月连续对冲收益-1.55%，最低贴水策略收益-0.20%。IC、IF、IH当季合约分红调整年化基差上行，IM贴水加深。

📋 核心要点(部分)

  1. 一周点评
  2. 内容摘要
  3. 期现对冲策略表现

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