债市量化研究：国债利率趋势与波动拆分方法 - 国泰君安

2023-03金融投资📊 国泰君安¥3

📄 文件全名: 《债市量化研究系列：如何拆分国债利率的趋势和波动-国泰君安》
🎯 适合读者: 债券研究员量化分析师投资者
📚 数据来源: 多方数据交叉验证
🏷️ 核心议题: #金融投资#债市量化#国债利率#国泰君安

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报告摘要

本研究提出结合卡尔曼滤波、因子筛选和VAR模型的方法，将10年期国债利率拆分为长期趋势和短期波动并分别预测。通过相关性排序、最远距离、分步回归和模块固定四种方法优化内生变量组合，使用K-fold交叉验证。回测显示日频预测中最远距离法胜率高且稳定，周频预测中分步回归法效果最佳，准确率显著优于等权因子得分法。

📋 核心要点(部分)

卡尔曼滤波拆分
因子分类
VAR模型预测
K-fold交叉验证

债市量化研究：国债利率趋势与波动拆分方法 - 国泰君安

报告维度

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