债市量化研究：国债利率趋势与波动拆分方法 - 国泰君安

本研究提出结合卡尔曼滤波、因子筛选和VAR模型的方法，将10年期国债利率拆分为长期趋势和短期波动并分别预测。通过相关性排序、最远距离、分步回归和模块固定四种方法优化内生变量组合，使用K-fold交叉验证。回测显示日频预测中最远距离法胜率高且稳定，周频预测中分步回归法效果最佳，准确率显著优于等权因子得分法。

本报告由国泰君安发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年,全文约 17.0。

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适合债券研究员、量化分析师、投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、债市量化、国债利率、国泰君安等议题。