2023年3月基本面量化月报：ETF轮动策略聚焦顺周期，煤炭银行光伏超配

2023-03金融投资📊 国泰君安¥3
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《2023年3月基本面量化月报：基本面量化&ETF轮动策略，顺周期板块布局时机已至-国泰君安》
🎯 适合读者
基金经理量化投资者行业研究员
📊 核心数据
  1. 煤炭ETF(515220.SH)
  2. 计算机拥挤度97%分位
  3. 近一月跑输等权基准
🏷️ 核心议题
#金融投资#ETF
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报告摘要

国泰君安最新月报指出经济复苏方向确定，顺周期板块布局时机已至。模型建议超配煤炭、银行、光伏，其中煤炭供需关系改善，关注煤炭ETF（515220.SH）。同时提示计算机行业拥挤度达97%分位，警惕交易过度风险。

📋 核心要点(部分)

  1. 经济复苏与顺周期布局
  2. 行业景气与配置建议
  3. 拥挤度预警
  4. 综合配置策略表现

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