分析师情感调整分数ASAS因子：基于NLP与Transformer的量化选股新方法

2023-03金融投资📊 东方证券¥3
📄 文件全名
《因子选股系列之八十九：分析师情感调整分数ASAS-东方证券》
🎯 适合读者
量化研究员投资者金融分析师
📊 核心数据
  1. 0.04, 2.0, 0.047
🏷️ 核心议题
#金融投资#Transformer#ASAS#NLP
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报告摘要

ASAS因子通过分析研报标题和摘要文本捕捉分析师情感，结合盈利预测调整训练模型。全样本Rank IC均值0.04，ICIR 2.0，在中证1000样本空间表现最优，年化超额收益显著且波动率较低。

📋 核心要点(部分)

  1. 研究结论
  2. 自然语言处理介绍
  3. 模型结构对比
  4. ASAS因子表现
  5. 风险提示

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