量化专题报告：财报文本中公司竞争信息刻画与Alpha构建-民生证券2023

2023-03金融投资📊 民生证券¥3
📄 文件全名
《量化专题报告：财报文本中公司竞争信息刻画与ALPHA构建-民生证券》
🎯 适合读者
量化投资者金融分析师研究员
📊 核心数据
  1. 20.68%
  2. 15.12%
  3. 19.24%
🏷️ 核心议题
#金融投资#Alpha#民生证券#量化
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报告摘要

本报告通过文本分析计算企业经营范围相似度，构建业务竞争度因子和收益联动因子，有效预测股票波动并捕捉动量溢出收益。多空组合年化收益20.68%，多头超额中证500年化15.12%，TOP100组合在交易成本下实现年化19.24%。

📋 核心要点(部分)

  1. 业务相似度SIM计算
  2. 业务竞争度因子
  3. 收益联动因子
  4. 因子提升思考一
  5. 因子提升思考二

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