量化专题报告：财报文本中公司竞争信息刻画与Alpha构建-民生证券2023

2023-03金融投资📊 民生证券¥3

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报告摘要

本报告通过文本分析计算企业经营范围相似度，构建业务竞争度因子和收益联动因子，有效预测股票波动并捕捉动量溢出收益。多空组合年化收益20.68%，多头超额中证500年化15.12%，TOP100组合在交易成本下实现年化19.24%。

本报告通过文本分析计算企业经营范围相似度，构建业务竞争度因子和收益联动因子，有效预测股票波动并捕捉动量溢出收益。多空组合年化收益20.68%，多头超额中证500年化15.12%，TOP100组合在交易成本下实现年化19.24%。核心数据:20.68%;15.12%;19.24%。

本报告由民生证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化投资者、金融分析师、研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、Alpha、民生证券、量化等议题。