量化私募基金业绩持续性研究与FOF组合构建策略分析

2023-03金融投资📊 海通证券¥3

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报告摘要

本报告研究量化私募基金业绩持续性，发现约71%基金交叉积比率大于1，整体持续性较强；新基金首年超额收益高，但第二年可能下滑，部分业绩不持续源于运气。基于此构建的FOF组合表现优于均值。

本报告研究量化私募基金业绩持续性，发现约71%基金交叉积比率大于1，整体持续性较强；新基金首年超额收益高，但第二年可能下滑，部分业绩不持续源于运气。基于此构建的FOF组合表现优于均值。核心数据:71.01%;20.68%;2018。

本报告由海通证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合私募基金投资者、FOF基金经理、量化研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、FOF等议题。