遗传规划挖掘商品期货截面因子：中信期货多因子系列七，5个Alpha因子样本内外有效

2023-03金融投资📊 中信期货¥3

📄 文件全名: 《期货多因子系列之七：利用遗传规划挖掘商品期货截面因子-中信期货》
🎯 适合读者: 量化研究员金融工程师商品期货投资者
📊 核心数据: 9.32%年化收益
1.72夏普
2.25卡玛比率
🏷️ 核心议题: #金融投资#Alpha

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2023 年 3 月报告合集」 · 共 3289 份报告打包下载链接

支付即将开放

报告摘要

本文详细介绍了遗传规划算法及其在商品期货截面因子挖掘中的应用，使用改进的gplearn包，以2016-2022年数据挖掘出5个具有较强选期能力的Alpha因子。回测显示，各因子年化收益8.40%-11.07%，夏普比率最高达1.72，样本内外均表现稳健，为量化投资提供新思路。

📋 核心要点(部分)

摘要
一、因子挖掘方法论

同分类推荐

遗传规划挖掘商品期货截面因子：中信期货多因子系列七，5个Alpha因子样本内外有效 | 资料宝