基金股票交易收益拆解新视角：方正证券深度研究买卖信息

2023-03金融投资📊 方正证券¥3

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报告摘要

提出全新收益拆解视角，区分交易收益与持仓收益、基础收益与择时波段收益等。研究发现卖出基础收益因子效果最好，RankIC均值5%，单因子组合年化夏普0.49；动量策略与主动卖出收益复合年化收益12%，夏普0.59。该方法可有效筛选优质主动权益基金。

提出全新收益拆解视角，区分交易收益与持仓收益、基础收益与择时波段收益等。研究发现卖出基础收益因子效果最好，RankIC均值5%，单因子组合年化夏普0.49；动量策略与主动卖出收益复合年化收益12%，夏普0.59。该方法可有效筛选优质主动权益基金。核心数据:0.49;0.59。

本报告由方正证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合基金投资者、量化研究员、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、方正证券、买卖信息等议题。