可比公司法量化实践：重塑价值因子，华安证券量化基本面系列报告

2023-03金融投资📊 华安证券¥3

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报告摘要

借鉴可比公司法，从五维度定量寻找可比公司，重构价值因子。关联EP因子Rank IC均值达4.87%，年化ICIR 3.49，IC月胜率85.12%，多空年化收益提升3.3%，显著优化原价值因子。

借鉴可比公司法，从五维度定量寻找可比公司，重构价值因子。关联EP因子Rank IC均值达4.87%，年化ICIR 3.49，IC月胜率85.12%，多空年化收益提升3.3%，显著优化原价值因子。核心数据:4.87%;3.49;85.12%。

本报告由华安证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化研究员、投资经理、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。