华安证券研报：盈余公告前已实现测度预测股票回报，周频方差与偏度有效

本篇研报发现，盈余公告前的周频方差、偏度和符号跳跃能够有效预测公告后的股票回报，其中高方差组合表现优于低方差，而偏度和符号跳跃则相反。峰度无预测能力。该预测独立于未预期盈余，为投资者提供新的交易信号。

本报告由华安证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年,全文约 25.0。

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适合量化研究员、金融分析师、股票投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、股票回报、周频方差、偏度有效等议题。