Alpha掘金系列之四：基于逐笔成交数据的遗憾规避因子构建与实证分析-国金证券

2023-03金融投资📊 国金证券¥3

📄 文件全名: 《Alpha掘金系列之四：基于逐笔成交数据的遗憾规避因子-国金证券》
🎯 适合读者: 量化投资研究员金融工程分析师机构投资者
📊 核心数据: 96.31%, 8.77, 37.12%
🏷️ 核心议题: #金融投资#Alpha#国金证券#实证

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报告摘要

基于行为金融学遗憾规避理论，利用逐笔成交数据构建遗憾规避因子。在中证1000成分股上测试，LCPES因子多空年化收益率96.31%，夏普比率8.77。周频合成因子FRegretFactorW多空年化37.12%，夏普4.09。与传统因子低相关，合成后IC均值8.55%，指数增强策略年化超额20.79%，信息比4.05。

📋 核心要点(部分)

遗憾规避因子构建
日频有效性验证
小单与尾盘改进
因子合成与回测

Alpha掘金系列之四：基于逐笔成交数据的遗憾规避因子构建与实证分析-国金证券

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