策略拥挤与流动性冲击：华安证券量化策略研究报告

本文通过构建定量模型，探究策略拥挤与流动性冲击的联系。研究发现，流动性冲击下拥挤度越高损失越大，空头净额策略出现V形回撤。提供度量拥挤度的方法，对国内投资者有参考价值。

本报告由华安证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年,全文约 15.0。

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适合量化投资者、金融研究人员、策略分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、流动性冲击、策略拥挤等议题。