深度学习期货择时模型优化及应用：Seq2Seq与Transformer实战

2023-03金融投资📊 中信期货¥3
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《量化研究报告：深度学习期货择时模型优化及应用-中信期货》
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多方数据交叉验证
🏷️ 核心议题
#金融投资#Transformer#Seq2Seq#实战
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报告摘要

报告在CNN+LSTM基础上，应用Seq2Seq和Transformer模型对订单簿数据进行单步多步预测，准确率维持80%左右，螺纹钢、Brent原油、PTA年化收益超30%，提供期货择时策略优化方案。

📋 核心要点(部分)

  1. Seq2Seq与Transformer模型原理
  2. 订单簿择时策略优化
  3. 期货品种价格预测应用

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