湘财证券多因子量化选股系列之四：新技术因子研究与测试报告2023

2023-03金融投资📊 湘财证券¥3
📄 文件全名
《多因子量化选股系列之四：新技术因子的研究与测试-湘财证券》
🎯 适合读者
量化研究员投资经理股票投资者
📊 核心数据
  1. 20.14%
  2. 7.21%
  3. 1.77
🏷️ 核心议题
#金融投资#新技术因子#测试
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报告摘要

湘财证券发布《多因子量化选股系列之四：新技术因子的研究与测试》报告，深入挖掘换手率、非流动性和量价结合因子。其中换手率稳定性因子、非流动性改进因子、OBV因子表现较好。改进后技术因子收益从1.48%提升至20.14%，指数增强策略超额收益提升至7.21%，信息比率1.77，Calmar比率2.12。

📋 核心要点(部分)

  1. 换手率因子
  2. 非流动性因子
  3. 量价结合因子
  4. 中证500指数增强策略改进

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