跨资产FOF设计新思路：CPPI+RP稳健型组合方案

2023-03金融投资📊 国泰君安¥3
📄 文件全名
《跨资产FOF设计系列之一：稳健型跨资产组合方案设计新思路-国泰君安》
🎯 适合读者
基金研究人员FOF投资经理资产配置投资者
📊 核心数据
  1. 8.26%
  2. 1.40
  3. 2017-2022
🏷️ 核心议题
#金融投资#设计新思路#CPPI#FOF
📦 本报告属于月份合集
购买后将获得「2023 年 3 月报告合集」 · 共 3289 份报告打包下载链接
支付即将开放

报告摘要

基于风险平价模型再思考，提出CPPI+RP新方法构建稳健型跨资产组合。回测2017-2022年，组合年化收益率8.26%，夏普比例1.40，优于等权组合和RP组合，为国内跨资产配置提供新思路。

📋 核心要点(部分)

  1. 国内跨资产配置现状及难点
  2. 风险平价模型机理再思考
  3. CPPI+RP方法构建
  4. 基础资产回测
  5. 基金资产回测

同分类推荐

基金行业2024年年度策略：东郊雨后好风烟，北向资金预计回暖1500-1800亿
¥3
2024年宏观策略展望：镜像收敛，平淡是真——华鑫证券A股投资机会分析
¥3
银行理财费率分析：卷费率是否是突围最优解？华宝证券2023年专题报告
¥3
指数增强产品发展现状及未来展望-中证指数报告
¥3
2024年有色金属行业投资策略：把握黄金铜铝钨锡及新能源新材料主线
¥3
国泰期货2023年12月4日行情前瞻：股指期货偏强震荡，黄金白银铜玻璃纯碱震荡偏强，碳酸锂震荡偏弱
¥3
农银国际2024年经济展望及投资策略报告：稳中求进，以进促稳
¥3
2023中央经济工作会议解读：多出稳预期稳增长政策，巩固经济回升态势
¥3
保险行业数据+AI报告：经验规模化复制时代开启，安永分析创新挑战与机遇
¥3
2023年全球贸易动态：UNCTAD报告显示贸易额下降5%，地缘政治影响加剧
¥3
2024贵金属年报：预期差引发变化，贵金属曙光初现-弘业期货
¥3
东盟+3金融市场基础设施更新：实时结算系统与跨境互操作性进展
¥3
📱 登录
跨资产FOF设计新思路：CPPI+RP稳健型组合方案 | 资料宝