跨资产FOF设计新思路：CPPI+RP稳健型组合方案
基于风险平价模型再思考，提出CPPI+RP新方法构建稳健型跨资产组合。回测2017-2022年，组合年化收益率8.26%，夏普比例1.40，优于等权组合和RP组合，为国内跨资产配置提供新思路。
报告摘要
基于风险平价模型再思考，提出CPPI+RP新方法构建稳健型跨资产组合。回测2017-2022年，组合年化收益率8.26%，夏普比例1.40，优于等权组合和RP组合，为国内跨资产配置提供新思路。
核心要点
- 国内跨资产配置现状及难点
- 风险平价模型机理再思考
- CPPI+RP方法构建
- 基础资产回测
- 基金资产回测
报告信息
- 文件全名
- 《跨资产FOF设计系列之一：稳健型跨资产组合方案设计新思路-国泰君安》
- 适合读者
- 核心数据
- 8.26%
- 1.40
- 2017-2022
- 核心议题
常见问题
《跨资产FOF设计新思路：CPPI+RP稳健型组合方案》主要包含哪些内容?
基于风险平价模型再思考，提出CPPI+RP新方法构建稳健型跨资产组合。回测2017-2022年，组合年化收益率8.26%，夏普比例1.40，优于等权组合和RP组合，为国内跨资产配置提供新思路。核心数据:8.26%;1.40;2017-2022。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国泰君安发布,发布于 2023 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2023 年,全文约 24.0。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合基金研究人员、FOF投资经理、资产配置投资者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、设计新思路、CPPI、FOF等议题。
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