固收+基金仓位高频探测方法实证对比分析 西南证券 2023

本文基于传统指数净值回归法，引入多重共线性优化，采用普通线性回归、岭回归、Lasso和二次规划法对固收+基金仓位进行高频探测，通过均方根误差和仓位标准差综合评估模型效果。样本基金股票持仓中证800占比约90%，为基金仓位研究提供新思路。核心数据:4个模型。

本报告由西南证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年,全文约 30.0。

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适合基金经理、金融研究员、投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、西南证券、固收等议题。