期指基差持续分化，雪球影响明显｜信达证券20230311金工报告

2023-03金融投资📊 信达证券¥3
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《期指基差持续分化，雪球影响仍然明显-信达证券》
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📊 核心数据
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🏷️ 核心议题
#金融投资#信达证券#雪球#明显
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报告摘要

本周期指基差持续分化，IC与IM合约受雪球对冲盘买入影响基差反向上涨，IF与IH基差仍处高位。IC远月贴水加深，IM贴水收敛。2022年以来IC当月连续对冲收益-1.43%，最低贴水策略收益-0.33%。数据截至2023年3月10日。

📋 核心要点(部分)

  1. 本周点评
  2. 内容摘要
  3. 基差分析
  4. 对冲策略表现

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