期指基差持续分化，雪球影响明显｜信达证券20230311金工报告

2023-03金融投资📊 信达证券¥3

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报告摘要

本周期指基差持续分化，IC与IM合约受雪球对冲盘买入影响基差反向上涨，IF与IH基差仍处高位。IC远月贴水加深，IM贴水收敛。2022年以来IC当月连续对冲收益-1.43%，最低贴水策略收益-0.33%。数据截至2023年3月10日。

本周期指基差持续分化，IC与IM合约受雪球对冲盘买入影响基差反向上涨，IF与IH基差仍处高位。IC远月贴水加深，IM贴水收敛。2022年以来IC当月连续对冲收益-1.43%，最低贴水策略收益-0.33%。数据截至2023年3月10日。核心数据:-1.86%;1.73%;2.88%。

本报告由信达证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合金融从业者、量化投资者、衍生品分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、信达证券、雪球、明显等议题。