可转债定价模型与应用：CCB模型解析及低估值策略年化收益20.6%

报告摘要

国盛证券量化专题报告提出CCB定价模型，解决传统BS模型与数值法缺陷，实现高效解析定价。基于定价偏离因子构建的低估值策略年化收益20.6%，波动12.6%，回撤11.7%，超额收益8.5%，信息比2.28，助力精准识别低估转债。

《可转债定价模型与应用：CCB模型解析及低估值策略年化收益20.6%》主要包含哪些内容?

国盛证券量化专题报告提出CCB定价模型，解决传统BS模型与数值法缺陷，实现高效解析定价。基于定价偏离因子构建的低估值策略年化收益20.6%，波动12.6%，回撤11.7%，超额收益8.5%，信息比2.28，助力精准识别低估转债。核心数据:20.6%;12.6%;11.7%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国盛证券发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年,全文约 35.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合金融从业者、量化投资者、研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、模型解析、CCB等议题。