可转债定价模型与应用：CCB模型解析及低估值策略年化收益20.6%

报告摘要

国盛证券量化专题报告提出CCB定价模型，解决传统BS模型与数值法缺陷，实现高效解析定价。基于定价偏离因子构建的低估值策略年化收益20.6%，波动12.6%，回撤11.7%，超额收益8.5%，信息比2.28，助力精准识别低估转债。

📋 核心要点(部分)

1. 可转债定价模型
2. CCB定价模型
3. 可转债定价偏离因子
4. 可转债市场择时